The role of intra-day and inter-day data effects in determining linear and nonlinear granger causality between Australian futures and cash index markets

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Eldridge, Robert M. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Peat, Maurice (VerfasserIn), Stevenson, Maxwell John (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Lindfield, NSW 2003
Schriftenreihe:	Working paper / School of Finance and Economics, UTS Business, University of Technology, Sydney 122
Schlagworte:	Börsenkurs > Volatilität > Zeit > Kausalanalyse > Derivat > Australien > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	33 S