Time-consistent no-arbitrage models of the term structure

Literaturverz. S. 28 - 30

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Brandt, Michael W. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Yaron, Amir (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Cambridge, Mass. NBER 2003
Schriftenreihe:	NBER working paper series 9458
Schlagworte:	Zinsstruktur > Zeitkonsistenz > Theorie > Staatspapier > USA > Arbitrage > Econometric models > Securities > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Zusammenfassung:	Literaturverz. S. 28 - 30
Beschreibung:	Internetausg.: http://papers.nber.org/papers/w9458.pdf - lizenzpflichtig
Beschreibung:	36 S graph. Darst