Option pricing for large agents

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied mathematical finance
1. Verfasser:	Jonsson, Mattias (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Keppo, Jussi (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2002
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Spieltheorie > Nash-Gleichgewicht > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	In: Applied mathematical finance
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	1350-486X