Pricing of catastrophe reinsurance and derivatives using the Cox process with shot noise intensity

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Dassios, Angelos (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Jang, Ji-Wook (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2003
Schlagworte:	Elementarschadenversicherung > Rückversicherung > Derivat > Markov-Kette > Theorie > Martingal > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!