The stochastic volatility in mean model empirical evidence from international stock markets
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Journal of applied econometrics |
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| Format: | UnknownFormat |
| Sprache: | eng |
| Veröffentlicht: |
2002
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| Schlagworte: |
Börsenkurs
> Volatilität
> ARCH-Modell
> CAPM
> Theorie
> USA
> Großbritannien
> Japan
> Aufsatz in Zeitschrift
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Tag hinzufügen | Beschreibung: | In: Journal of applied econometrics |
|---|---|
| Beschreibung: | graph. Darst |
| ISSN: | 0883-7252 |