Forecasting stock market volatility and the informational efficiency of the DAX-index options market

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Claessen, Holger (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mittnik, Stefan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Frankfurt am Main CFS 2002
Schriftenreihe:	CFS working paper No. 2002,04
Schlagworte:	Börsenkurs > Volatilität > Prognoseverfahren > Zeitreihenanalyse > Index-Futures > Effizienzmarkthypothese > ARCH-Modell > Theorie > Deutschland > GARCH > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.: http://www.ifk-cfs.de/papers/02_04.pdf
Beschreibung:	27 S graph. Darst 21 cm