One-way arbitrage-based interest parity an application of the Fletcher-Taylor approach in short-date markets

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Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser:	Chang, Rosita P. (BerichterstatterIn), Lee, Sang-Hyop (BerichterstatterIn), Reid, Sean F. (BerichterstatterIn), Rhee, S. Ghon (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Amsterdam u.a. 2002
Schriftenreihe:	Discussion paper / Tinbergen Institute 2, Financial and international markets 2002-115
Schlagworte:	Währungsderivat > Arbitrage > Transaktionskosten > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.: http://www.tinbergen.nl/discussionpapers/02115.pdf
Beschreibung:	14, [4] S