Volatility cones and their sampling properties

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of derivatives
1. Verfasser: Hodges, Stewart D. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Tompkins, Robert G. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2002
Schlagworte:
1985-2000 > Black-Scholes-Modell > Volatilität > Theorie > Statistischer Fehler > Index-Futures > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: The journal of derivatives
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:1074-1240