Residual-based diagnostics for conditional heteroscedasticity models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The econometrics journal
1. Verfasser:	Tse, Yiu Kuen (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2002
Schlagworte:	ARCH-Modell > Theorie > Korrelation > Heteroskedastizität > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	In: The econometrics journal
ISSN:	1368-4221