Empirical evaluation of asset-pricing models a comparison of the SDF and beta methods

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of finance
1. Verfasser:	Jagannathan, Ravi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wang, Zhenyu (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2002
Schlagworte:	1926-1998 > CAPM > Risikoprämie > Schätzung > Theorie > USA > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	SDF = stochastic discount factor In: The journal of finance
ISSN:	0022-1082