Impact of correlated default risk on credit portfolios

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of fixed income
1. Verfasser: Das, Sanjiv R. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Fong, H. Gifford (VerfasserIn), Geng, Gary (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2001
Schlagworte:
Derivat > Kreditrisiko > Insolvenz > Theorie > USA > Korrelation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: The journal of fixed income
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:1059-8596