Parametric pricing of higher order moments in S&P500 options

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Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Lim, Guay C. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Martin, Gael M. (VerfasserIn), Martin, Vance (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Clayton, Victoria 2002
Schriftenreihe:Working paper / Department of Econometrics and Business Statistics, Monash University 2002,1
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Mathematische Optimierung > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Internetausg.: http://www.buseco.monash.edu.au/Depts/EBS/Pubs/WPapers/2002/wp1-02.pdf
Beschreibung:47 S
graph. Darst
ISBN:0732610923
0-7326-1092-3