Penalty and front-fixing methods for the numerical solution of American option problems

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of computational finance
1. Verfasser:	Nielsen, Bjørn Fredrik (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Skavhaug, Ola (VerfasserIn), Tveito, Aslak (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2002
Schlagworte:	Black-Scholes-Modell > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	In: The journal of computational finance
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	1460-1559