Modern pricing of interest-rate derivatives the LIBOR market model and beyond

Literaturverz. S. 445 - 452

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Rebonato, Riccardo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Princeton, N.J. u.a. Princeton Univ. Press 2002
Schlagworte:	Zinsderivat > Derivat > CAPM > Arbitrage Pricing > Theorie > Zinsstruktur > Interest rate futures > LIBOR market model > Zinstermingeschäft
Online Zugang:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis Publisher description Sample text
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Titel	Jahr	Verfasser
[Rezension von: Rebonato, Riccardo, Modern pricing of interest-rate derivatives, the LIBOR market model and beyond]	2004	Das, Sanjiv R.