Modern pricing of interest-rate derivatives the LIBOR market model and beyond

Literaturverz. S. 445 - 452

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Rebonato, Riccardo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Princeton, N.J. u.a. Princeton Univ. Press 2002
Schlagworte:	Zinsderivat > Derivat > CAPM > Arbitrage Pricing > Theorie > Zinsstruktur > Interest rate futures > LIBOR market model > Zinstermingeschäft
Online Zugang:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis Publisher description Sample text
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