Fractional cointegration Monte Carlo estimates of critical values, with an application

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Veröffentlicht in:Applied financial economics
1. Verfasser: Sephton, Peter S. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2002
Schlagworte:
Zeitreihenanalyse > Kointegration > Monte-Carlo-Simulation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: Applied financial economics
ISSN:0960-3107