Moment stucture of a family of first-order exponential GARCH models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Econometric theory
1. Verfasser: He, Changli (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Teräsvirta, Timo (VerfasserIn), Malmsten, Hans (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2002
Schlagworte:
ARCH-Modell > Theorie > Momentenmethode > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: Econometric theory
ISSN:0266-4666