Efficient hedging for a complete jump-diffusion model

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Kirch, Michael (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Krutchenko, R. N. (VerfasserIn), Melʹnikov, Aleksandr V. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Berlin Sonderforschungsbereich 373 2002
Schriftenreihe:Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse 2002,27
Schlagworte:
Portfolio-Management > Hedging > Optionspreistheorie > Stochastischer Prozess > Theorie > Sprung Diffusionsmodell > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Internetausg.: http://sfb.wiwi.hu-berlin.de/papers/2002/dpsfb200227.pdf.zip
Beschreibung:16 S
graph. Darst