Symmetries in jump-diffusion models with applications in option pricing and credit risk

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Hoogland, J. K. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Neumann, C. D. D. (VerfasserIn), Vellekoop, M. H. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Amsterdam Centrum voor Wiskunde en Informatica 2002
Schriftenreihe:	Report SEN / Centrum voor Wiskunde en Informatica, Software Engineering 0202
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