Methoden zu Quantifizierung von Marktpreisrisiken ein empirischer Vergleich

Zugl.: Frankfurt (Main), Univ., Diss., 2002 u.d.T.: Auer, Michael: Value at risk - Methoden zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Auer, Michael (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	Lohmar u.a. Eul 2002
Schriftenreihe:	Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken 16
Schlagworte:	Statistische Methode > Vergleich > Finanzanalyse > Portfolio-Management > Theorie > Risikomaß > backtesting > Hochschulschrift > Marktrisiko > Value at Risk > Berechnung
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Zusammenfassung:	Zugl.: Frankfurt (Main), Univ., Diss., 2002 u.d.T.: Auer, Michael: Value at risk - Methoden zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken
Beschreibung:	XXVI, 224 S. graph. Darst. 21 cm
ISBN:	3890129862 3-89012-986-2