Derivation of ARCH(1) process from market price changes based on deterministic microscopic multi-agent

Derivation of ARCH(1) process from market price changes based on deterministic microscopic multi-agent

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Empirical science of financial fluctuations
1. Verfasser: Sato, Aki-hiro (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Takayasu, Hideki (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2002
Schlagworte:
Börsenkurs > Volatilität > Marktmikrostruktur > Simulation > ARCH-Modell > Theorie > Agentenbasierte Modellierung > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
Beschreibung:In: Empirical science of financial fluctuations
Beschreibung:graph. Darst
ISBN:4431703160