Risk-/Return-orientierte Optimierung des Gesamtbank-Portfolios unter Verwendung des Conditional Value at Risk

Risk-/Return-orientierte Optimierung des Gesamtbank-Portfolios unter Verwendung des Conditional Value at Risk

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Operations research proceedings 2001
1. Verfasser: Theiler, Ursula-A. (VerfasserIn)
Pages:2001
Format: UnknownFormat
Sprache:ger
Veröffentlicht: 2002
Schlagworte:
Bilanzstrukturmanagement > Bank > Portfolio-Management > Mathematische Optimierung > Theorie > Risikomaß > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
Beschreibung:Literaturangaben
In: Operations research proceedings 2001
Beschreibung:graph. Darst
ISBN:3540433449
9783540433446