Arbitrage-free interpolation in models of market observable interest rates

Arbitrage-free interpolation in models of market observable interest rates

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Advances in finance and stochastics
1. Verfasser: Schlögl, Erik (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2002
Schlagworte:
Zinsstruktur > Zinsderivat > Arbitrage Pricing > Theorie > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
Beschreibung:In: Advances in finance and stochastics
Beschreibung:graph. Darst
ISBN:354043464X