Cobertura de tasas de interés con futuros del mercado mexicano de derivados Modelo estocástico de duración y convexidad
En este trabajo se desarrolla un modelo estocástico para inmunizar el valor presente de corrientes financieras contra el riesgo de tasas de interés mediante el uso de contratos a futuros. En el régimen propuesto, la dinámica de la tasa de interés es conducida por un proceso estocástico de difusión c...
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| Veröffentlicht in: | El trimestre económico |
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| Format: | UnknownFormat |
| Sprache: | spa |
| Veröffentlicht: |
2002
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Tag hinzufügen | Zusammenfassung: | En este trabajo se desarrolla un modelo estocástico para inmunizar el valor presente de corrientes financieras contra el riesgo de tasas de interés mediante el uso de contratos a futuros. En el régimen propuesto, la dinámica de la tasa de interés es conducida por un proceso estocástico de difusión con reversión de la media. El modelo destaca los conceptos de duración y convexidad monetaria en la administración del riesgo de tasas de interés. A manera de ilustración, se generan estrategias de inmunización con futuros del MexDer cuando la estructura de plazos de la tasa de interés es generada con los modelos de Vasicek y Cox, Ingersoll y Ross. (CIR). (Trimest Econ/DÜI) |
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| Beschreibung: | Zsfassung in engl. Sprache In: El trimestre económico |
| Beschreibung: | graph. Darst 3 Tab., 5 graph. Darst., Lit. S. 248-250 |
| ISSN: | 0041-3011 |