Extended Libor market models with affine and quadratic volatility

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Zühlsdorff, Christian (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Bonn Bonn Graduate School of Economics 2002
Schriftenreihe:Bonn econ discussion papers 2002,6
Schlagworte:
Zins > Geldmarkt > Zinsderivat > Volatilität > Optionspreistheorie > Theorie > Deutschland > Zinsstruktur > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Internetausg.: ftp://ftp.wiwi.uni-bonn.de/papers/bgse/2002/bgse6_2002.pdf
Beschreibung:26 S