Estimating stochastic volatility diffusion using conditional moments of integrated volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Bollerslev, Tim (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zhou, Hao (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2002
Schlagworte:	Volatilität > Stochastischer Prozess > Wechselkurs > Schätzung > USA > Deutschland > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	Corrigendum / 119.2004,1, S.221-222 In: Journal of econometrics
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	0304-4076