Multivariate volatility models

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Fengler, Matthias R. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Herwartz, Helmut (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Berlin Sonderforschungsbereich 373 2001
Schriftenreihe:	Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, Sonderforschungsbereich 373 Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse 2001,74
Schlagworte:	Multivariate Analyse > Volatilität > ARCH-Modell > Theorie > Schätzung > Wechselkurs > US-Dollar > Deutschland > Großbritannien > Arbeitspapier > Graue Literatur
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