Multivariate volatility models

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Fengler, Matthias R. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Herwartz, Helmut (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Berlin Sonderforschungsbereich 373 2001
Schriftenreihe:Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, Sonderforschungsbereich 373 Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse 2001,74
Schlagworte:
Multivariate Analyse > Volatilität > ARCH-Modell > Theorie > Schätzung > Wechselkurs > US-Dollar > Deutschland > Großbritannien > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Literaturverz. S. 19 - 21
Internetausg.: http://sfb.wiwi.hu-berlin.de/papers/2001/dpsfb200174.pdf.zip
Beschreibung:21 S
graph. Darst
21 cm