Zastosowanie modeli GARCH w analizie krótkookresowych zależności pomie̜dzy Warszawska Giełda Papierów Wartościowych a mie̜dzynarodowymi rynkami akcji

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Polska Akademia Nauk. Komitet Statystyki i Ekonometrii Przegla̜d statystyczny / Polska Akademia Nauk, Komitet Statystyki i Ekonometrii
1. Verfasser: Fiszeder, Piotr (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:pol
Veröffentlicht: 2001
Schlagworte:
Giełda Papierów Wartościowych > Internationaler Finanzmarkt > Börsenhandel > ARCH-Modell > Polen > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:Zsfassung in engl. Sprache u.d.T.: The application of GARCH models in an analysis of the short-term relationship between the Warsaw Stock Exchange and international stock markets
In: Przegla̜d statystyczny
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:0033-2372