Stability results for nonlinear vector autoregressions with an application to a nonlinear error correction model

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Saikkonen, Pentti (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Berlin Sonderforschungsbereich 373 2001
Schriftenreihe:	Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, Sonderforschungsbereich 373 Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse 2001,93
Schlagworte:	VAR-Modell > Stochastischer Prozess > Theorie > Kointegration > Arbeitspapier > Graue Literatur
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	Literaturverz. S. 36 - 38 Internetausg.: http://sfb.wiwi.hu-berlin.de/papers/2001/dpsfb200193.pdf.zip
Beschreibung:	38 S 21 cm