Implied volatility of interest rate options an empirical investigation of the market model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Review of derivatives research
1. Verfasser: Christiansen, Charlotte (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Strunk Hansen, Charlotte (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2002
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Zinsstruktur > Zinsderivat > Volatilität > USA > Effizienzmarkthypothese > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: Review of derivatives research
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:1380-6645