Nonlinear pricing kernels, kurtosis preference, and evidence from the cross section of equity returns

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of finance
1. Verfasser:	Dittmar, Robert F. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2002
Schlagworte:	CAPM > Börsenkurs > Core > Portfolio-Management > Theorie > USA > Nichtlineare Regression > Aufsatz in Zeitschrift
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