Capital asset pricing model and changes in volatility

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Santos, André Oliveira (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Geneva FAME 1998
Schriftenreihe:	Research paper / FAME, International Center for Financial Asset Management and Engineering 4
Schlagworte:	CAPM > ARCH-Modell > Volatilität > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.: http://www.fame.ch/research/papers/Santos.pdf
Beschreibung:	34 S graph. Darst