International CAPM with regime switching GARCH parameters

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Capiello, Lorenzo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Fearnley, Tom A. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Geneva FAME 2000
Schriftenreihe:Research paper / FAME, International Center for Financial Asset Management and Engineering 17
Schlagworte:
CAPM > Portfolio-Investition > ARCH-Modell > Schätzung > Welt > regime switching model > Arbeitspapier > Graue Literatur
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