International CAPM with regime switching GARCH parameters

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Capiello, Lorenzo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Fearnley, Tom A. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Geneva FAME 2000
Schriftenreihe:	Research paper / FAME, International Center for Financial Asset Management and Engineering 17
Schlagworte:	CAPM > Portfolio-Investition > ARCH-Modell > Schätzung > Welt > regime switching model > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.: http://www.fame.ch:8080/research/papers/CapielloFearnley.pdf
Beschreibung:	59 S graph. Darst