Valid asymptotic expansions for the maximum likelihood estimator of the parameter of a stationary, gaussian, strongly dependent process

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Lieberman, Offer (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Rousseau, Judith (VerfasserIn), Zucker, David M. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	New Haven, Conn. 2002
Schriftenreihe:	Cowles Foundation discussion paper 1351
Schlagworte:	Stochastischer Prozess > Theorie > Maximum-Likelihood-Schätzung > Arbeitspapier > Graue Literatur
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