Valid asymptotic expansions for the maximum likelihood estimator of the parameter of a stationary, gaussian, strongly dependent process

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Lieberman, Offer (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Rousseau, Judith (VerfasserIn), Zucker, David M. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: New Haven, Conn. 2002
Schriftenreihe:Cowles Foundation discussion paper 1351
Schlagworte:
Stochastischer Prozess > Theorie > Maximum-Likelihood-Schätzung > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Internetausg.: http://cowles.econ.yale.edu/P/cd/d13b/d1351.pdf
Beschreibung:34, [1] S