Fourth moments of multivariate GARCH processes

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Hafner, Christian M. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Louvain-la-Neuve CORE 2001
Schriftenreihe:	CORE discussion paper 2001,46
Schlagworte:	ARCH-Modell > Multivariate Analyse > Theorie > Varianzanalyse > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.: http://www.core.ucl.ac.be/services/psfiles/dp01/dp2001-46.pdf
Beschreibung:	28 S graph. Darst