Volatility impulse response functions for multivariate GARCH models

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Hafner, Christian M. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Herwartz, Helmut (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Louvain-la-Neuve CORE 2001
Schriftenreihe:	CORE discussion paper 2001,39
Schlagworte:	Zeitreihenanalyse > Volatilität > Wechselkurs > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.: http://www.core.ucl.ac.be/services/psfiles/dp01/dp2001-39.pdf
Beschreibung:	26 S graph. Darst