Estimating stochastic volatility diffusion using conditional moments of integrated volatility

Literaturverz. S. 20 - 24

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Bollerslev, Tim (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zhou, Hao (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Washington, DC Div. of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board 2001
Schriftenreihe:	Finance and economics discussion series 2001-49
Schlagworte:	Volatilität > Stochastischer Prozess > Wechselkurs > Schätzung > USA > Deutschland > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Zusammenfassung:	Literaturverz. S. 20 - 24
Beschreibung:	Internetausg.: http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2001/200149/200149pap.pdf
Beschreibung:	44, 4 S graph. Darst