High frequency Deutsche Mark- US dollar returns FIGARCH representations and non linearities

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Multinational finance journal
1. Verfasser: Baillie, Richard (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Cecen, Aydin A. (VerfasserIn), Han, Young-wook (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2000
Schlagworte:
Wechselkurs > Kapitaleinkommen > Volatilität > ARCH-Modell > USA > Deutschland > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: Multinational finance journal
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:1096-1879