The equity option volatility smile an implicit finite-difference approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of computational finance
1. Verfasser: Andersen, Leif B. G. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Brotherton-Ratcliffe, Rupert (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1998
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Volatilität > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: The journal of computational finance
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:1460-1559