Binomial option pricing biases and inconsistent implied volatilities

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:European financial management
1. Verfasser: Lekvin, Brent J. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Tiwari, Ashish (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2001
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Volatilität > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: European financial management
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:1354-7798