GARCH-in-Mean through skewed t conditional distributions Bayesian inference for exchange rates

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Macromodels (26 : 1999 : Rydzyna) Macromodels '99
1. Verfasser:	Osiewalski, Jacek (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pipień, Mateusz (VerfasserIn)
Pages:	99
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2000
Schlagworte:	Wechselkurstheorie > ARCH-Modell > Theorie > Induktive Statistik > Aufsatz im Buch
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