Optimal portfolio management rules in a non-Gaussian market with durability and intertemporal substitution

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Benth, Fred Espen (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Hvistendahl Karlsen, Kenneth (VerfasserIn), Reikvam, Kristin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2001
Schlagworte:	Portfolio-Management > Intertemporale Entscheidung > Mathematische Optimierung > Theorie > Statistische Verteilung > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue on computational methods in finance (part I)	2009	13.2009,3
Special issue on computational methods in finance (part II)	2009	13.2009,4