Optimal portfolio management rules in a non-Gaussian market with durability and intertemporal substitution

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance and stochastics
1. Verfasser: Benth, Fred Espen (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Hvistendahl Karlsen, Kenneth (VerfasserIn), Reikvam, Kristin (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2001
Schlagworte:
Portfolio-Management > Intertemporale Entscheidung > Mathematische Optimierung > Theorie > Statistische Verteilung > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: Finance and stochastics
ISSN:0949-2984