Monetäre Schocks in VAR-Modellen

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Gerke, Rafael (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Werner, Thomas (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:ger
Veröffentlicht: Darmstadt Inst. für Volkswirtschaftslehre 2001
Schriftenreihe:Darmstadt discussion papers in economics 106
Schlagworte:
1960-1989 > Geldpolitische Transmission > Geldpolitik > Schock > VAR-Modell > Schätzung > Theorie > Deutschland > impulse response function > Arbeitspapier > Graue Literatur
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