Monetäre Schocks in VAR-Modellen

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Gerke, Rafael (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Werner, Thomas (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	Darmstadt Inst. für Volkswirtschaftslehre 2001
Schriftenreihe:	Darmstadt discussion papers in economics 106
Schlagworte:	1960-1989 > Geldpolitische Transmission > Geldpolitik > Schock > VAR-Modell > Schätzung > Theorie > Deutschland > impulse response function > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Literaturverz. S. 33 - 36
Beschreibung:	47 S graph. Darst 21 cm