Jump-diffusion term structure and Itô conditional moment generator

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Zhou, Hao (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Washington, DC Div. of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board 2001
Schriftenreihe:	Finance and economics discussion series 2001-28
Schlagworte:	1954-1999 > Zinsstruktur > Stochastischer Prozess > Volatilität > Schätzung > Geldmarkt > Staatspapier > USA > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.: http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2001/200128/200128pap.pdf
Beschreibung:	34, 5 S graph. Darst