On the log periodogram regression estimator of the memory parameter in long memory stochastic volatility models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Econometric theory
1. Verfasser: Deo, Rohit S. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Hurvich, Clifford M. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2001
Schlagworte:
Volatilität > Stochastischer Prozess > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: Econometric theory
ISSN:0266-4666